Datenübertragungsstrategie für die Verwaltung von Backtesting-Lösungen: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - Mehrere Low-Latency-Daten-Feeds werden unterstützt (Verarbeitungsgeschwindigkeit in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten).NET-basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Datenmanagement-Lösung zur Risikomanagement-Strategie - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung Ein Visual Studio Plug-in - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data-Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Durchführung vorkompilierter Strategien - Multi-Asset, Multi-Perioden-Low Latency-Daten, Multi-Broker unterstützt Institutional-Klasse Daten-Management Backtesting-Strategie Deployment-Lösung: - OpenQuant - C und VisualBasic. NET Portfolio-Level-System Backtesting und Handel, Multi-Asset-, Intraday-Ebene Prüfung, Optimierung, WFA etc. mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktionsumfeld - QuantBase - zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutionelle Datenverwaltung Backtestingstrategie-Implementierungslösung: - Multi-Asset-Lösung, Unterstützung mehrerer Datenfeeds, Datenbank unterstützt alle Arten von RDBMS, die eine JDBC-Schnittstelle bereitstellen , z. B Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - Kunden können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Handel Signale in FIX - (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat-Spreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Software-Plattform, integriert mit Tradestations-Daten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (US-Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Support für die EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, Deutsche Indizes, Forex-frei für Tradestation Brokerage-Kunden - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolioanalyse und - optimierung, (ASP), IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, beliebige DDE-konforme Feeds, MS-basierte Analysen, Txtfiles und mehr (Yahoo Finanzen. ) - einmalige Gebühr 279 für die Standardausgabe oder 339 für die Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio-Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday-Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM - und Interactive Brokers-Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für weitere Optionen Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - unterstützte Softwareerweiterungen - Datenbeschickung, Strategieabwicklung usw. - 799 pro Lizenz, 150 Jahre Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (techn Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Walk-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multithread-Tests etc. - Pro Plus Edition Turtle Edition 9999 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, kundenspezifische Berichte etc. - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkter Link zu Interactive Brokern, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM ua - Daten aus Textdateien, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionen (EoD-Funktionalität) - kostenlos - erweiterte Funktionalität - Leasing aus 50 Monaten oder 995 Lizenzen Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: ), Unterstützung von dailyintraday-Strategien, Portfolio-Test und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic. NET - direkten Link zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und vieles mehr (Yahoo Finance. ) - Dauerlizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset - 245 für die erweiterte Version (freie Datenanbieter) - 595 für Premium-Version (Unterstützung mehrerer Datenprovider und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - Technische Analysen) - Einbaudaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preiskalkulation von 45 Monaten auf 295 Monate (Preise abhängig von der Datenverfügbarkeit) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt eingesetzt wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung mehrerer Accounts Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts-Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stockpicking-Strategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - punktuelle Grunddaten seit 1999 - - 139 Monate - Manager - 199 Monate - Komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern geeignet. Alle Berechnungen erfolgen unter Verwendung von Hochfrequenz-Marktdaten, die niedrigen und hochfrequenten Händlern zugute kommen. - Intraday Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modelleingänge vollständig steuerbar. - 8k Markt Tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs gehandelt NASDAQ). Kunden können auch eigene Marktdaten (z. B. chinesische Aktien) hochladen. - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Ratio usw.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienkurse (dailyintraday) Daten von QuantQuote - Forex Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday) seit 2002 - Fundamentaldaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokern für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset-Allocation-Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihen-Dynamik und gleitende Durchschnittsstrategien auf ETFs - Einfache Impuls - und Simple Value-Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Quantisierungsprogramme, die in den Python - und Matlab-Werbenetzwerken implementiert werden, beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500.000 bis 1 Mio. WebCloud basierendes Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) - Daten auf großen Paaren, die bis 2007 zurückkehren - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Mit jeglichem Broker, der Metatrader 4 als Backend-basiertes Backtestingscreening-Tool einsetzt: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - fundamentale technische Kriterien - freie - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - vollständige Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienfaktor-Kommissionierung und Asset Allocation-Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährtem Alpha über Marktkapitalisierungen, mehrfache Investmentuniversen, Risikomanagementfilter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen von Asset Allocation MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umgebung für statistische Berechnungen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier Kostenlose Softwareumgebung für statistische Berechnungen und Grafiken, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafisch Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweiterbar über Pakete: - Optimierung der Datenanalyse, einfache Erweiterung über Pakete - empfohlene Erweiterungen - Quantstrat, Rmetrics, Quantmod, Quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, BacktestingXL Pro ist ein Add-in für den Aufbau und die Prüfung Ihrer Handelsstrategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden Um Strategien für BacktestingXL Pro zu entwickeln, ist VBA-Wissen optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Kalkulationstabelle mit standardmäßig vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiding, Shortlong-Positionslimitierung, Provisionsberechnung, Equity Tracking, Out-of-Money-Controlling, buysell Preis Customizing - Mehrere Performancerisk-Berichte - 74,95 für BacktestingXL Pro Webbasiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienendes, einstufiges webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen der relativen Stärke und gleitenden Durchschnittsstrategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, vollständige Backtesting-Funktionalität 34 , 99 monatlich FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für Faktorinvestitionen: - ermöglicht dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährtem Alpha über Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Factors - 149mo - freie Optionsoptionen Screener, Futures Strategien, Vix-Strategien Web-Based Tool - Kostenlose Stock Ratings, saisonale Analyse, Charts Grundlagen - Freie Freemium-Modell Kostenlose webbasierte Backtesting-Tool, um Stock Picking-Strategien zu testen: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis-und Fundamentaldaten, 1700 Aktien, monatliche Granularität testAutomated Trading Software Backtesting-Software Automatisierte Trading-Software Backtesting Software - Nachfolgend eine Liste der Software, die Trader Backtest-undAutomatisierung von Trading-Strategien und Systeme ermöglicht. Nicht alle Backtesting-Software kann Ihr Trading durch die Platzierung von Trades durch einen Broker zu automatisieren, aber da sie verwandte Arten von Trading-Software sind, hat Ive gewählt, um Ihnen eine Liste der Ressourcen alle auf einer Seite, aus denen Sie weitere Forschung tun können. Wenn Sie planen, ernst zu backtesting massiven Mengen von Intraday-Daten, dann möchten Sie vielleicht erwägen, einen Computer mit einem Intel i7-Prozessor und Windows 7, 64-Bit-Betriebssystem. Itll machen Tests laufen viel schneller als ein billiger Dual-Core-Computer läuft auf einem 32-Bit-Betriebssystem. Ich weiß, dass im Gegensatz zu dem, was ich sagte über den Tag Handel Computer-Anforderungen für einen diskretionären Händler, sondern läuft automatisierte Trading-Software oder Backtesting-Software ist ein ganz anderes Tier und erfordert viel mehr PS, sozusagen. Sie sollten auch wissen, dass einige Backtesting-Software aufgrund seiner Konstruktion wird Backtests viel schneller auf dem gleichen Computer ausgeführt. SIND SIE BEREITEN, DIESE STRASSE ZU GEHEN Ill gehen voran und erklären Ihnen gerade heraus, wenn Sie keine Erfahrung mit Programmiercomputern oder - sprachen haben, die hinunter die Straße des Backtesting gehen und ein algorithmischer Handel ein langer Weg ist. Es wird unzählige Stunden Ihrer Zeit zu produzieren robust, Day-Trading-Systeme, die Gewinne, die konsistent und zuverlässig genug sind, um mit echtem Handel Handel zu produzieren erfordern. Es ist sehr verlockend, diese Straße mit einem Traum von der Herstellung von mehreren Systemen, die alle Trades automatisch ohne Emotionen auf verschiedenen Beständen oder sogar verschiedenen Märkten beteiligt gehen. Und seine sicherlich möglich. Aber, bevor Sie mit irgendeinem dieses beginnen, glaube ich, dass seine klug, um zu lernen, wie man als diskretionärer Trader zuerst handelt. Sie müssen nicht echtes Geld riskieren. Sie können einen Simulator verwenden, aber zumindest beteiligen sich mit Marktdynamik zuerst, bevor Sie versuchen, kommen mit einer mechanischen Strategie, um Geld zu verdienen. Holen Sie sich ein Gefühl für die grundlegende Nachfrage des Marktes. Erfahren Sie, wie die niedrige Risiko für hohe Belohnung Trades, die von einem soliden Tages-Trading-System produziert werden. Verstehen Sie Positionsgröße und handeln Sie Geldmanagement. Mit anderen Worten, verstehen die grundlegenden Komponenten des Handels vor dem Einstieg in den algorithmischen Handel. Ich denke, das ist meist gesunden Menschenverstand, aber Im sicher einige Informatik-Majoren wollen nur direkt nach rechts in ein gehen für sie, denken, dass sie eine ATM-Maschine sofort. WIE GUT IST DIE SOFTWARE-SUPPORT Wenn youve beschlossen, in automatisierte Trading-Software oder Backtesting-Software zu suchen und vor allem, wenn Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, empfehle ich Ihnen eine Plattform mit einem starken Benutzer-Forum oder zumindest eine große Unterstützung von der Software Entwickler. Ich kann Ihnen dies mit 100 Gewissheit versprechen. Sie werden mit den Software-Entwickler Foren viel, und Sie werden viele Fragen stellen. Wenn ihre Foren mit erfahrenen, hilfsbereiten Nutzern dick sind, kann dies den Unterschied machen zwischen einem frustrierten Benutzer von teurer Software oder ein Content-Benutzer erstellen Ergebnisse. Denn, Sie haben viele Fragen, die Antworten brauchen. BASIC COMPONENTS OF BACKTESTING UND AUTOMATISIERTE HANDELSOFTWARE Die folgenden sceenshots sind von der Amibroker Software. Ich habe diese Software verwendet und ich werde sagen, dass es sehr gute, kostengünstige Backtesting-Software ist, die Sie kostenlos ausprobieren können. Die meisten Backtesting-Plattformen haben die gleichen Grundkomponenten. Sie haben einen Bereich, um Ihre Trading-Strategie mit dem Softwares-Computer-Code als unten eingeben. Sie haben Seiten, um die Backtester-Einstellungen, Stopps, Provisionen und viele andere Details anzupassen. Eine Seite zur Auswahl von Symbolen, Filtern und einem Zeitraum, in dem der Backtest ausgeführt werden soll. Nach dem Ausführen eines Backtests zeigt eine Seite die Ergebnisse des Tests an, wie z. B. Datum und Uhrzeit der Eintragung und des Ausstiegs, Gewinn oder Verlust, Handelsbarrieren, kumulierter Gewinn, - aller Handel durch Handel. Die Pfeile werden auf einem Diagramm (s) platziert, wo alle Trades eingegeben und nach Ihren Strategien Regeln verlassen wurden. Alle Backtester haben eine Seite für die Optimierung Ihrer Strategien Variablen. Einige haben 3D-Grafiken, die Sie anzeigen, wie Änderungen in diesen Variablen Auswirkungen auf die Systeme profitieren können. Backtesting und automatisierte Handelssoftware liefern Ihnen einen Berg von Daten, wie Nettogewinn, durchschnittlicher Gewinn, größter Gewinn, Gewinner, Exposition, max. Drawdown, Gewinn-Faktor, etc., die sogar einen Workaholic, Statistiker glücklich halten würde. Aber, wenn youre ein Anfänger, und haben noch nie gehört, diese vor, bitte im Auge behalten. Egal wie gut die Zahlen auf Ihren Backtests aussehen, sie sind Zahlen, die simulierte Trades aus vergangenen Daten darstellen. Es gibt absolut keine Garantie, dass Ihr System auch in die Zukunft führen wird. Ich denke, seine Möglichkeit, Geld zu verdienen mit 100 mechanischen Handelssysteme Absolut. Im kein Experte im algorithmischen Handel. Wie ich schon erwähnt habe, ist meine Erfahrung im diskretionären Handel. Aber, Ive getan, eine Menge von einfachen Backtesting und ich denke, die grundlegende Möglichkeit, auf mechanische Handel zu sehen ist die gleiche wie diskretionäre. Sie sollten in Ihrem Ansatz diversifiziert werden. Unter Berufung auf ein einziges System oder Strategie nur nicht schneiden. Ein Mehrfachsystemansatz, zum Ihrer Eigenschaftskurve zu glätten ist die beste Weise. Aber, diese Seite ist nicht zu testen Details. Seine über die Ihnen eine Ressource von Backtesting und automatisierte Trading-Software. So heres eine Liste von Unternehmen mit Links, die Sie beschäftigt Untersuchung und Demo-ing für eine ganze Weile halten sollte. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest verwendet jeder der Software oben Bitte schreiben Sie eine Bewertung Machen Sie Ihre eigene Seite auf dieser Website Haben Sie eine der Software oder Websites verwendet Teilen Sie Ihre Erfahrung, indem Sie anderen davon erzählen Wie ist es sinnvoll Zu youMultiCharts 10 MultiCharts ist eine preisgekrönte Handelsplattform Ob Sie Day-Trading-Software benötigen oder für längere Zeit investieren, MultiCharts verfügt über Funktionen, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Trading-Ziele zu erreichen. High-Definition Charting, integrierte Indikatoren und Strategien, One-Click-Trading von Chart und DOM, hochpräzises Backtesting, Brute-Force und genetische Optimierung, automatisierte Ausführung und Unterstützung von EasyLanguage-Skripten sind alle Schlüsselinstrumente zur Verfügung. Hoice von Brokern und Datenfeeds Freiheit der Wahl war die treibende Idee hinter unseren MultiCharts und Sie können es in der breiten Auswahl von unterstützten Datenfeeds und Brokern sehen. Wählen Sie Ihre Trading-Methode, testen Sie es und starten Sie den Handel mit jedem unterstützten Broker, die Sie wie das ist der Vorteil von MultiCharts.
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