Mfi Handelsstrategien

Geldflussindex - MFI Was ist der Geldflussindex - MFI Der Geldflussindex (MFI) ist ein Impulsindikator, der den Zufluss und den Abfluss von Geld in eine Sicherheit über einen bestimmten Zeitraum misst. Der MFI verwendet einen Aktienkurs und ein Volumen, um den Handelsdruck zu messen. Da der MFI dem relativen Stärkeindex (RSI) Handelsvolumen hinzufügt, wird es manchmal als volumengewichtetes RSI bezeichnet. BREAKING DOWN Money Flow Index - MFI Der Wert des MFI liegt immer zwischen 0 und 100, und das Berechnen erfordert mehrere Schritte. Die Entwickler der MFI, Gene Quong und Avrum Soudack, schlagen vor, einen 14-Tage-Zeitraum für Berechnungen. Schritt eins ist, den typischen Preis zu berechnen. Zweitens wird der Rohgeldfluss berechnet. Der dritte Schritt besteht darin, das Geldfluss-Verhältnis anhand der positiven und negativen Geldströme für die letzten 14 Tage zu berechnen. Schließlich wird unter Verwendung des Geldflussverhältnisses der MFI berechnet. Formeln für jeden dieser Artikel sind wie folgt: Typischer Preis (hoher Preis niedrigen Preis Schlusskurs) 3 Raw Geldfluss typischen Preis x Volumen Geldfluss-Verhältnis (14-Tage Positive Geldfluss) (14-Tage-Negative Money Flow) (Positive Geld Wird die Summe aller Geldströme an den Tagen in dem Zeitraum berechnet, in dem der typische Preis höher ist als der vorhergehende, typische Preis, die gleiche Logik gilt für den negativen Geldfluss.) MFI 100 - 100 (1 Geldfluss-Verhältnis ) Viele Händler sehen auf Chancen, die entstehen, wenn der MFI in die entgegengesetzte Richtung als der Preis bewegt. Diese Divergenz kann oft ein führender Indikator für eine Veränderung des aktuellen Trends sein. Ein MFI von über 80 schlägt vor, dass die Sicherheit überkauft ist, während ein Wert kleiner als 20 vorschlägt, dass die Sicherheit überverkauft ist. Berechnungsbeispiel für den Geldflussindex Während ein 14-tägiger Zeitraum typischerweise bei der Berechnung des MFI verwendet wird, ist der Einfachheit halber ein viertägiges Beispiel dargestellt. Angenommen, eine Aktie hohe, niedrige und Schlusskurse für vier Tage sind aufgeführt mit Volumen wie: Tag eins: hoch 24.60, niedrig 24.20, schließt 24.28, Volumen 18.000 Aktien Tag zwei: hoch 24,48, niedrig 24,24, schließt 24,33, Volumen 7.200 Aktien Tag Drei: hohes 24.56, niedriges 23.43, schließendes 24.44, Volumen 12.000 Anteile Tag vier: hohes 25.16, niedriges 24.25, schließendes 25.05, Volumen 20.000 Aktien Unter Verwendung der oben genannten Formel sind die typischen Preise: Tag drei 24.14 Rohes Geldfluß für jeden Tag ist: Tag eins 24,36 x 18,000 438,487 Tag zwei 24,35 x 7,200 175,323 Tag drei 24,56 x 12,000 289,736 Tag vier 25,16 x 20,000 496,400 Geldflüsse sind: Positiver Geldfluss 438,487 496,400 934,887 Negativer Geldfluss 175,323 289,736 465,059 Geldflussverhältnis 934,887 465,059 2,01 Geldflussindex 100 - 100 (1 2.01) 100 - 33.22 66.78Money Flow Index - MFI-Indikator Geldflussindex Definition Der MFI ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um die Influenz des Geldflusses zu einem bestimmten Vermögenswert zu berechnen, indem Preiserhöhungen und - abnahmen über einen bestimmten Zeitraum verglichen werden , Aber auch unter Berücksichtigung des Handelsvolumens. Verwendung von Money Flow Index Das Kennzeichen kann verwendet werden, um zu ermitteln, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, sowie mögliche Wendepunkte zu ermitteln. Analysieren extremer (overboughtoversold) Bereiche: Wenn der MFI über 80 klettert, wird der Vermögenswert grundsätzlich als überkauft betrachtet. Ein Verkaufssignal erscheint, wenn MFI die überkaufte Bereichsgrenze von oben kreuzt Wenn der MFI unter 20 sinkt, wird der Vermögenswert im Allgemeinen als überverkauft betrachtet. Ein Kaufsignal erscheint, wenn MFI die überverkaufte Bereichsgrenze von unten kreuzt. Divergenz Muster Analyse: Steigende MFI zusammen mit sinkenden Preisen deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend schwächere Falling MFI zusammen mit steigenden Preisen zeigt der Aufwärtstrend kann schwächer werden. Money Flow Index (MFI) Indikator Geldfluss Index Formel (Berechnung) Zur Berechnung des Indexes sind folgende Schritte erforderlich: 1. TP (HLC) 3 2. MF TPVol 3. MR Summe (MF) Summe (MF-) 4. MFI 100 (1 MR)), wobei: TP typischer Preis H aktuell hoher L aktuell niedriger C Schlusskurs MF Geldfluss (positiv (MF) wenn aktuell TP vorher TP, negativ (MF-) ansonsten Vol. Verwendung von Money Flow Index in der Handelsplattform Verwendung von Indikatoren nach dem Herunterladen einer der Handelsplattformen, die von IFC Markets angeboten werden. IFCMARKETS. CORP 2006-2017 IFC Markets ist ein führender Broker auf den internationalen Finanzmärkten, der Online Forex Trading Services sowie zukünftige Index-, Aktien - und Rohstoff-CFDs anbietet. Das Unternehmen hat seit 2006 kontinuierlich seine Kunden in 18 Sprachen von 60 Ländern auf der ganzen Welt, in Übereinstimmung mit internationalen Standards der Vermittlung Dienstleistungen. Risiko-Warnung Hinweis: Forex-und CFD-Handel im OTC-Markt umfasst erhebliche Risiken und Verluste können Ihre Investitionen übersteigen. (MFI) Einleitung Der Money Flow Index (MFI) ist ein Oszillator, der sowohl Preis als auch Volumen verwendet, um Kauf - und Verkaufsdruck zu messen. IFC Markets bietet keine Dienstleistungen für die USA und Japan an. Erstellt von Gene Quong und Avrum Soudack, MFI ist auch als Volumen-gewichtet RSI bekannt. MFI beginnt mit dem typischen Preis für jede Periode. Der Geldfluss ist positiv, wenn der typische Preis steigt (Kaufdruck) und negativ, wenn der typische Preis sinkt (Verkaufsdruck). Ein Verhältnis von positivem und negativem Geldfluss wird dann in eine RSI-Formel gesteckt, um einen Oszillator zu erzeugen, der sich zwischen null und hundert bewegt. Als Impuls-Oszillator an das Volumen gebunden, ist der Money Flow Index (MFI) am besten geeignet, um Umkehrungen und Preis-Extreme mit einer Vielzahl von Signalen zu identifizieren. Berechnung Es gibt mehrere Schritte bei der Berechnung des Geldflussindexes. Das folgende Beispiel basiert auf einem 14-stündigen Money Flow Index, der die Standardeinstellung in SharpCharts und die von den Schöpfern empfohlene Einstellung ist. Zuerst bemerken, dass Raw Money Flow im Wesentlichen Dollarband ist, weil die Formel das Volumen multipliziert mit dem typischen Preis ist. Raw Money Flow ist positiv, wenn der typische Preis von einem Zeitraum zum nächsten und negativ, wenn der typische Preis sinkt. Die Raw Money Flow-Werte werden nicht verwendet, wenn der typische Preis unverändert ist. Das Money Flow Ratio in Schritt 3 bildet die Grundlage für den Money Flow Index (MFI). Positiver und Negativer Geldfluss werden für die Rückblickperiode (14) summiert und die Positive Geldfluss-Summe wird durch die Negative Geldfluss-Summe geteilt, um das Verhältnis zu erzeugen. Die RSI-Formel wird dann angewendet, um ein volumengewichtetes Kennzeichen zu erzeugen. Die folgende Tabelle zeigt ein Berechnungsbeispiel aus einer Excel-Kalkulationstabelle. Klicken Sie hier für eine MFI-Berechnung in einer Excel-Tabelle. Interpretation Als Volumen-gewichtete RSI-Version kann der Money Flow Index (MFI) ähnlich wie RSI interpretiert werden. Der große Unterschied ist natürlich das Volumen. Da das Volumen dem Mix hinzugefügt wird, wird der Money Flow Index etwas anders reagieren als RSI. Theorien schlagen vor, daß Volumen die Preise führt. RSI ist ein Momentum-Oszillator, der bereits Preise führt. Einbeziehung Volumen kann diese Vorlaufzeit zu erhöhen. Quong und Soudack identifizierten drei grundlegende Signale mit dem Money Flow Index. Erstens können Chartisten nach überkauften oder überverkauften Ebenen suchen, um vor nicht nachhaltigen Preis-Extremen zu warnen. Zweitens kann eine bullische und bärische Divergenz verwendet werden, um Trendumkehrungen vorwegzunehmen. Drittens können Ausfallschwankungen bei 80 oder 20 auch verwendet werden, um mögliche Preisumkehrungen zu identifizieren. Für diesen Artikel werden die Divergenzen und Ausfallschwingungen kombiniert, um eine Signalgruppe zu erzeugen und die Robustheit zu erhöhen. OverboughtOversold Überkaufte und überverkaufte Level können verwendet werden, um nicht nachhaltige Preis-Extreme zu identifizieren. Typischerweise gilt MFI über 80 als überkauft und MFI unter 20 wird als überverkauft betrachtet. Starke Trends können ein Problem für diese klassischen überkauften und überverkauften Ebenen darstellen. MFI kann überkauft werden (gt80) und die Preise können einfach höher anhalten, wenn der Aufwärtstrend stark ist. Umgekehrt kann MFI überverkauft werden (lt20) und die Preise können einfach niedriger sinken, wenn der Abwärtstrend stark ist. Quong und Soudack empfahlen, diese Extreme zu erweitern, um Signale weiter zu qualifizieren. Eine Bewegung über 90 ist wirklich überkauft und eine Bewegung unter 10 ist wirklich überverkauft. Verschiebungen über 90 und unter 10 sind seltene Vorkommnisse, die darauf hindeuten, dass eine Preisbewegung nicht nachhaltig ist. Zugegeben, viele Aktien werden für eine lange Zeit, ohne die 9010 Extreme handeln. Jedoch können Chartisten die StockCharts Scanmaschine benutzen, um die zu finden, die tun. Links zu solchen Scans finden Sie am Ende dieses Artikels. JB Hunt (JBHT) wurde überverkauft, als der Money Flow Index Ende Oktober 2009 und Anfang Februar 2010 unter 10 lief. Die vorangegangenen Rückgänge waren scharf genug, um diese Lesungen zu produzieren, aber die oversold Extreme schlugen vor, dass diese Rückgänge nicht nachhaltig waren. Oversold Ebenen allein sind nicht Grund genug, um bullish. Eine Art Umkehrung oder Aufschwung ist erforderlich, um zu bestätigen, dass die Preise tatsächlich eine Ecke gedreht haben. JBHT bestätigte die erste überverkaufte Lesung mit einer Lücke und Trendlinie brechen bei guter Lautstärke. Der Bestand bestätigte die zweite Überverkaufsmessung mit einem Widerstandsbruch bei guter Lautstärke. Aeropostale (ARO) wurde überkauft, als der Geldflussindex über 90 Ende September und Ende Dezember 2009 lief. Extreme in MFI schlugen vor, dass diese Fortschritte nicht nachhaltig waren und ein Pullback bevorstehend war. Die erste überkaufte Lesung führte zu einem beträchtlichen Rückgang, aber die zweite nicht. Beachten Sie, dass ARO mit dem ersten überkauften Lesestift erreichte und niedrigere Hochs im Oktober bildete. Das Ende Oktober Unterstützung brechen signalisiert eine deutliche Trendumkehr. Nach dem Dezember überkauft, lesen ARO über 23 und konsolidiert. Es gab zwei unten Lücken und eine Unterstützung Pause, aber diese nicht halten. Preis-Aktion war stärker als die überkauften Lesung. ARO schließlich brach Widerstand bei 24 und stieg zurück über 28. Das zweite Signal funktionierte nicht. Divergenzen und Ausfälle Ausfallschwankungen und Divergenzen können kombiniert werden, um robustere Signale zu erzeugen. Eine bullische Versagensschwingung tritt auf, wenn MFI unter 20 übersteigt, überspannt über 20, hält über 20 bei einem Rückzug und bricht dann über seiner früheren Reaktion hoch. Eine bullishe Divergenz bildet sich, wenn die Preise auf ein niedrigeres Tief gehen, aber der Indikator bildet ein höheres Tief, um zu zeigen, daß Geldfluß oder Impuls verbessert werden. Auf der Aetna-Chart (AET) unten, bullish Divergenz und Misserfolg Swing gebildet im Januar-Februar 2010. Erstens bemerken, wie die Aktie einen niedrigeren Tief im Februar und MFI gehalten weit über seinem Januar niedrig für eine zinsbullische Divergenz. Zweitens bemerken, wie MFI getaucht unter 20 im Januar, hielt über 20 im Februar und brach seine vorherigen hohen Ende Februar. Diese Signalkombination forderte einen starken Vormarsch im März. Eine Baisseversagensschwingung tritt auf, wenn MFI über 80 übertrifft, unter 80 fällt, 80 nicht überspringt und dann unterhalb der vorherigen Reaktion bricht. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn der Vorrat höher schichtet und der Indikator eine niedrigere Höhe bildet, was eine Verschlechterung des Geldflusses oder des Impulses anzeigt. Auf der Aetna-Chart oben, eine bärische Divergenz und Scheitern schwingen im August-September gebildet. Die Aktie bewegte sich im September auf ein neues Hoch, aber MFI bildete ein deutlich niedrigeres Hoch. Ein Bärisch Ausfall Schaukel aufgetreten, wie MFI über 80 Prozent überkauft wurde Ende August, nicht zu erreichen 80 mit dem September Bounce und brach die vorherigen Tiefs mit einem Rückgang Ende September. Schlussfolgerungen Der Money Flow Index ist ein ziemlich einzigartiger Indikator, der Impuls und Volumen mit einer RSI-Formel kombiniert. RSI-Impuls allgemein bevorzugt die Stiere, wenn der Indikator über 50 ist und die Bären, wenn unter 50. Obwohl MFI als ein Volumen gewichtet RSI betrachtet wird, mit der Mittellinie, um eine bullische oder bearish Bias zu bestimmen, funktioniert nicht ebenso gut. Stattdessen ist MFI besser geeignet, um potenzielle Umkehrungen mit überdurchschnittlich niedrigen Werten, bullishbearish Divergenzen und bullishbearish Versagen Schaukeln zu identifizieren. Wie bei allen Indikatoren sollte MFI nicht allein verwendet werden. Ein reiner Impuls-Oszillator. Wie RSI, oder Musteranalyse können mit MFI kombiniert werden, um die Robustheit des Signals zu erhöhen. Verwenden von SharpCharts Der Money Flow Index ist als SharpCharts-Indikator verfügbar, der oberhalb, unterhalb oder hinter der Kursdarstellung des zugrunde liegenden Wertpapiers platziert werden kann. Die Platzierung von MFI direkt hinter dem Preis macht es leicht, Indikatorschwankungen mit Kursbewegungen zu vergleichen. Die Voreinstellung ist 14-Perioden, diese können jedoch an die Analyseanforderungen angepasst werden. Ein kürzerer Zeitrahmen macht den Indikator empfindlicher. Ein längerer Zeitrahmen macht ihn weniger empfindlich. Benutzer können auf den grünen Pfeil neben Erweiterte Optionen klicken, um horizontale Linien für benutzerdefinierte Überkaufs - und Überverkaufsstufen hinzuzufügen. Zwei Zeilen können hinzugefügt werden, indem die Zahlen durch ein Komma getrennt werden: (10,90). Vorgeschlagene Scans MFI Oversold. Dieser Scan sucht nach Aktien, die über 20 pro Aktie liegen, über 100.000 Aktien pro Tag handeln und über den Money Flow Index (lt10) verfügen. Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt für weitere Analysen und Due Diligence. MFI überkauft. Dieser Scan sucht nach Aktien, die über 20 pro Aktie, Handel über 100.000 Aktien pro Tag und haben überkauften Money Flow Index (gt90). Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt für weitere Analysen und Due Diligence. Weitere Studien Technische Analysen für den Trading Professional Constance Brown